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화요일에 보는 퀀트와 기술적 분석 조회 : 865
증권가속보3 (222.233.***.199) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/04/26 07:55
 

기존 컨센서스를 상회하는 분기 실적이 제시된 유한양행, 한화, 한화케미칼, 한솔제지가 관심종목. 3개월 모멘텀을 이용한 전략을 KOSPI 200 섹터지수에 적용한 결과 4월 22일 기준 금융, 에너지/화학, 중공업, 철강/소재 섹터가 선정


▶ I. 퀀트/기술적분석 아이디어 및 시장 전망


2016년 1분기와 2분기 순이익 전망치는 각각 24.1조원(7.9%, y-y)과 23.7조원(18.1%, y-y) 전망[FnGuide 컨센서스]. 각각 1개월 전 예상치 대비 +9.08%와 +3.94% 조정


3개월 절대모멘텀과 KOSPI 200 상대모멘텀을 이용해 월간 리밸런싱하는 전략은 양호한 성과를 기록했음. 해당 전략에 따라 4월 22일 기준으로 금융, 에너지/화학, 중공업, 철강/소재 섹터가 포함되었음. 이 중에서 금융 섹터가 4월 들어 신규로 모멘텀이 강한 섹터로 선정되었음


▶ II. 퀀트 - 컨센서스 분해를 활용한 종목 스크리닝


1. 전망치 상향


- 대형주: 현대중공업, 유한양행, 한화, 삼성중공업, 기아차, 한화케미칼, 한화생명

- 중소형주: 한솔제지, 보령제약, 동양생명


2. 전망치 하향


- 대형주: 삼성물산, 삼성전기, 현대해상

-중소형주: AP시스템, 영원무역, 하나투어, 코스맥스, GS건설, 금호타이어, 세아베스틸


▶ III. 기술적분석 - 4가지 모델을 활용한 종목 스크리닝


1. 소형주 최초 매수: 인터지스, 한농화성, 티이씨앤코

2. 자사주 취득: EMW


NH 김재은




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