[앵커]

한 대형은행이 판매했던 금리연계 파생상품, DLS가 대형 손실을 입을 위기에 빠졌습니다.

올해 들어서만 1200억원 넘게 팔렸는데, 어느 상품이 얼마나 심각한 상황인지 박규준 기자가 전해드립니다.

[기자]

우리은행이 올 3월부터 판매한 '독일금리 연계' 상품 설명서입니다.

'독일 국채 10년물 금리'를 기초자산으로 한 파생상품인데, 금리가 마이너스(-) 0.2% 밑으로 떨어지면, '무조건' 원금손실을 보는 상품입니다.

이 -0.2% 손실 기준점에서 0.1%포인트씩 금리가 떨어질수록 원금의 20%씩 추가손실이 불어나는 구조입니다.

-0.5%로 떨어지면 원금의 60% 손실, -0.7%로 떨어지면 원금 전액을 잃게 됩니다.

문제는 현재 독일 10년물 국채금리가 -0.5%대라서, 원금의 60%를 손실 볼 위기에 있다는 점입니다.

물론 가파르게 금리가 반등해, -0.2% 선을 회복할 가능성이 아예 없는 게 아닙니다.

그러나 만기가 다음달부터 순차적으로 시작되는데, 현시점에서 금리가 반등할 여지가 적어, 손실은 불가피하다는 게 중론입니다.

당장 다음달이 만기인 투자금만 126억3800만원이고, 특히 10월과 11월에 846억6000만원 만기금액이 대거 몰려있습니다.

우리은행은 이 파생상품을 올 3월부터 7월까지 총 1254억6400만원치 팔았습니다.

우리은행은 독일금리뿐 아니라, 영국 국채금리와 비슷하게 움직이는 '영국 CMS금리'에 연동된 파생상품도 팔았습니다.

담당 책임자인 임원은 자산관리 업무에서 직무배제가 됐는데, 은행측은 이번 사안을 맡은 태스크포스팀에 전담하기 위한 것이라고 설명했습니다.

이 외 대형은행인 KEB하나은행도 미국과 영국의 CMS금리와 연동한 파생상품을 3800억원 규모로 팔았습니다.

SBSCNBC 박규준입니다.