[파이낸셜뉴스] 라임자산운용이 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산되기 때문에 이 차이를 고객 손실로 봐서는 안된다고 주장했다.

24일 라임자산운용은 펀드의 고객 기준 손실 금액을 안내했다. 라임자산운용 측은 "펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다"며 "일반적인 경우에는 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이를 보면 된다"고 설명했다.

이어 "그런데 당사의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는, 고객들이 자펀드를 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식"이라며 "회사 펀드의 전체 설정액과 순자산은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며, 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안된다"고 밝혔다.

즉 펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산의 차이를 계산하는 방식이 맞으며, 2월 23일 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원이라는 입장이다.

라임 측은 "환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행, 순차적으로 기준가에 반영하고 있다"며 "지난 13일에 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다"고 밝혔다.

이어 "언론에서 당사 펀드 손실 규모에 대한 언급이 있었는 바, 해당 기준 및 실제 손실 금액에 대한 오해가 있는 것으로 보여 펀드에 가입한 고객 금액 기준의 손실 금액을 설명한다"고 전했다.

라임 측은 "TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며, 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라고 밝혔다.

또한 라임자산운용이 환매연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조 6335억원(23일 기준)이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것이라는 입장이다.



bjw@fnnews.com 배지원 기자

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