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매매노하우

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고수의 파생투자 방법 조회 : 2876
 

1. 장이 끝나면 외인의 선물과 현물, 기관의 현물(매수차익거래 포함) 매매동향, 투신권 수익증권동향을

    입력하면서 수급상황을 분석하고 시장의 힘을 파악한다.

 

2. 개장전, 장중, 장마감 후에 국내외 경기지표와 수급을 철저히 파악한다.

 

3. 매매판단 기준은 시가를 이용한다. 그리고 장중 선물과 미결제약정 추이를 더해 매수와 매도를

   결정한다. 시가 위에서는 롱(매수) 포지션을 설정한 후 청산하고, 시가 아래에서는 숏(매도) 포지션을

   을 취한 후 청산해 이익을 얻는다.

  - 시장이 하락할 땐 큰손(주로 증권사) 들이 콜옵션을 매도해 콜옵션 미결제약정이 증가하는 경우가

    많아 장세 예측에 도움이 된다.

 

4. 시장을 읽는 거시지표로는 해외시장 동향과 우리시장의 동향의 수급을 본다. 이를 파악하기 위해

    미국시장의 등락사유와 전체적인 월가시각에 촉각을 세우고 국내시장의 외국인과 기관의 현물 매매동향

    (차익거래 포함)등을 체크한다.

 

5. 당일 시장흐름을 읽기 위해서 개인들의 심리, 시가의 강약, 선물미결제약정의 증감, 옵션미결제약정의 증

   감, 변동성괴리(콜 내재변동성 - 풋 내재변동성)와 전일 내재변동성 증감 현황등 지표를 파악하고 장중

   나스닥 선물 등락도 파악하고 그날 밤 미국 시장의 등락을 예상한다.

 

6. 매매판단의 기준이 되는 시가는 매수와 매도세력의 절충점이다. 따라서 시가의 강,약의 정도는 당일 시장

   흐름에 직접 영향을 미치는 큰 의미를 가지고 있다. 이의 지지와 붕괴는 매매의 중요포인트이다.

   매매기준은 시가의 강도와 지지와 붕괴, 장중 선물 미결제약정과 옵션 미결제약정의 증감, 나스닥 선물의

   등락정도에 따라 포지션방향과 3단계 베팅강도로 가져간다.

  - 매매에 중요한 포인트로 그날 밤 미국시장의 등락여부가 우리 시장에 선 반영된다는 것이다. 따라서

     미국시장에 대한 사전이해가 필요하다.

 

7. 매매전략은 시가전략, 장중전략, 종가전략으로 세가지로 분류한다.

 

   - 시가전략은 시가 강약, 변동성괴리(콜내재변동성-풋내재변동성)와 미국시장 등락에 따른 갭등락을

     이용하여 진입여부를 결정한다.

 

   - 장중전략은 시가 위에서는 롱포지션을, 시가 아래서는 숏포지션을 잡는 방법이다.

 

   - 종가전략은 외국인 선물매수량, 선물과 옵션의 미결제약정 증감, 나스닥선물 장중반영, 당일 밤

      미국시장의 등락을 예상해 오버나잇여부를 결정한다. 장중 나스닥 선물이 +-7P이상 등락시 마감

      동시호가를 주목한다.

 

   - 이 전략들로 진입해 보유한 포지션은 스토캐스틱, MACD, TRIX의 보조지표를 활용해 청산한다.

      특히, MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져

      (convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용해 두 개의 이평선이 멀어지게되는

      가장 큰 시점을 찾아 포지션을 설정하거나 청산하는데 활용한다.

 






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선물옵션 매매시 중요한 방법 !!!

 

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