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美 증시 변동성 원인 '옵션 만기'…네 마녀의 날 경계 조회 : 1607
gregory16 (49.1.***.59) 작성글 더보기
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2021/09/16 20:28
 

오는 17일(이하 현지시간) 네 가지 파생상품 만기일이 겹치는 '네 마녀의 날'에 미국 증시의 변동성이 커질 수 있다는 전망이 나왔다.
15일 마켓워치에 따르면, 일부 전문가들은 이달 중순 미 주식시장의 비틀거리는 움직임이 옵션 만기와 관련이 있다며 이같이 밝혔다.
페퍼스톤의 크리스 웨스턴 리서치 헤드는 보고서에서 "지난 6개월간 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 옵션 만료로 이어지는 주에 하락했고, 이러한 흐름이 이번주에도 반복돼 시행될 리스크가 있다"며 "이는 마녀의 날 증시 약세를 의미할 수 있다"고 말했다.
네 마녀의 날은 주가지수선물과 옵션, 개별주식옵션과 선물 만기가 겹치는 날을 말한다. 옵션은 콜옵션의 경우 특정 시점에 미리 정한 가격으로 주식을 살 권리를, 반대로 풋옵션은 특정 시점에 미리 정한 가격으로 주식을 팔 권리를 말한다.
일부 전문가들은 월별 스톡옵션 만기를 앞두고 주식시장의 약세가 두드러졌다고 지적한다.
미 온라인 증권사 TD 아메리트레이드의 JJ 키나한 수석 전략분석가는 "네 마녀의 날에는 너무 많은 일들이 한꺼번에 일어나고 기업들이 서로 주식에 대한 입장을 정리하기 때문에 급격한 거래가 일어날 수 있다"며 "이러한 활동은 신규 거래의 부족과 맞물려 향후 장중에도 가격 급등세를 지속할 수 있을 것"이라고 말했다.
미국 8월 소비자물가지수(CPI)는 예상보다 완만하게 나오면서 인플레이션 우려를 진정시켰지만, 시장의 기대치를 크게 바꾸지는 못했다. 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링(자산매입축소) 결정이 내려질 가능성도 작아진 만큼 시장에 큰 영향이 없을 것이란 관측이 나온다.
최근 월가 공포지수로 불리는 시가코옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 장기 평균치인 20을 상회하기 위해 고군분투하고 있다. 이 지수는 CBOE에 상장된 S&P500지수 옵션의 향후 30일 변동성을 수치화한 것으로, 시장의 투자 심리를 보여주며 주가와 반대로 움직이는 경향이 있다. VIX가 20을 넘어설 경우, 주식시장의 변동성이 커질 가능성이 높다고 풀이한다.
키나한은 당분간 CBOE VIX는 16~20 사위의 범위에 머물 것으로 예상했다. 이어 키나한은 "연준이 경기 부양을 언제 축소할 것인지 명확한 그림을 얻을 때까지 변동성은 완전히 끝나지 않을 것"이라고 말했다.






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